한국은행은 현지시각으로 14일 스위스 바젤에서 개최된 중앙은행총재회의(GHOS)에서 바젤Ⅲ 시장리스크 규제체계의 수정이 승인됐다고 15일 밝혔다.
수정된 주요 내용은 시장리스크 규제가 적용되는 익스포저의 범위 명확화(트레이딩계정 분류), 외환리스크와 지수형상품 및 옵션에 대한 처리방식 개선으로 민감도 제고(표준방법), 개별 트레이딩 단위조직의 리스크 적절 반영 여부평가 개선(내부모형법), 트레이딩 포트폴리오의 규모가 작거나 복잡성이 낮은 은행 배려(단순 표준방법) 등이다.
GHOS는 국제결제은행(BIS) 산하 바젤은행감독위원회(BCBS)의 운영 상황을 감독하고 주요 활동방향을 결정하는 기구로서 28개 회원국 중앙은행 총재 및 감독기관장으로 구성된다. 이번 회의에는 이주열 한국은행 총재와 윤석헌 금융감독원장이 참석했다.
바젤Ⅲ 규제는 2008년 글로벌 금융위기 이후 BCBS를 중심으로 논의·확정된 새 은행자본규제 방식이다. 기존 규제에 비해 자본의 투명성을 강화하고 레버리지투자 규제 등을 보강했다.
2022년 전면 시행되는 바젤Ⅲ은 당초 2017년말 승인됐으나 시장리스크 규제 등 일부 사안에 대해서는 논의를 계속해왔고, 이번에 최종 확정됐다.
한국은행은 이번 시장리스크 규제체계가 국내은행에 미치는 영향은 크지 않을 것이라고 예상했다. 국내은행이 여타 글로벌 은행에 비해 트레이딩자산 규모가 작기 때문이다.
한국은행은 "시장리스크 규제체계의 수정으로 현행 바젤2.5에 비해 시장리스크 규제자본이 약 22%(가중평균 기준) 증가할 것으로 추정된다"면서도 "금번 수정에도 불구하고 총위험가중자산에서 시장리스크가 차지하는 비중은 약 5%에 불과하다"고 평가했다.
한국은행은 다만 시장리스크 규제체계가 국내 은행부문에 미치는 영향을 면밀히 점검해 나간다는 방침이다.