황선오 금융감독원 부원장보가 20일 오전 서울 여의도 금융감독원에서 열린 '부동산 익스포저 리스크 관리 강화를 위한 간담회'에서 발언하고 있다. 연합뉴스금융당국이 증권사 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연체율 급등과 관련해 안정적인 관리를 주문하고 나섰다.
최근 문제가 된 해외 대체투자에 대해서도 상시 자체 점검을 강조했다.
금융감독원은 20일 황선오 부원장보 주재로 국내 10개 증권사 최고리스크관리책임자(CRO) 및 기업금융(IB) 담당 임원들과 부동산 익스포저(위험 노출액) 리스크 관리 강화를 위한 간담회를 개최했다.
이번 간담회는 국내 부동산 PF와 해외 대체투자 리스크 관리 현황에 대해 증권사들의 의견을 청취하고, 증권사 건전성 제고 및 투자자 보호 강화를 당부하기 위해 마련됐다고 금감원은 설명했다.
금감원은 이 자리에서 부동산 PF 대출 연체율을 안정적으로 관리하기 위해 다양한 조치를 적극적으로 이행해달라고 당부했다.
증권사의 부동산 PF 대출 연체율은 올해 1분기 15.88%로 작년 말(10.38%) 대비 급등했다.
황 부원장보는 "지난해 하반기부터 증권사 PF대출 연체율이 상승 추세를 보이는 가운데, 최근에는 해외 부동산과 관련해 투자손실 문제가 반복적으로 발생하고 있다"며 "당분간 부동산 경기회복을 예단하기 어려운 만큼, 우리 모두가 긴장감을 가지고 리스크 관리를 강화해야 한다"고 지적했다.
또 "과도한 수준의 연체율이 지속될 경우 자금조달 비용 증가로 이어질 수 있는 만큼 적극적으로 대응해야 한다"며 부실채권 조기 상각, 부실 우려 대출 외부 매각 혹은 재구조화 등을 강조했다.
금감원은 부동산 익스포저 추가 부실 발생에 대비해 손실 흡수능력을 선제적으로 확보해달라고도 전했다.
증권사는 사업 진행이 불투명한 브릿지론에 대해서는 대손충당금을 충분히 적립하고, 부도율(PD) 적용 시 최근 부동산 시장 상황을 반영하는 등 충당금 산정기준을 최대한 보수적으로 운용해야 한다고도 지적했다.
금감원은 특히 글로벌 상업용 부동산 가치 하락으로 불거진 해외 대체투자 리스크에 대해서도 점검을 강화해달라고 주문했다.
앞서 미래에셋 계열 멀티에셋자산운용은 최근 홍콩 골딘파이낸셜글로벌센터 빌딩에 대출하기 위해 조성한 펀드 자산의 약 90%를 상각 처리하기로 결정했다.
황 부원장보는 "해외 대체투자는 건별 금액이 많고, 지분이나 중·후순위 대출 방식으로 투자된 경우가 많아 증권사 건전성에 큰 영향을 미칠 수 있다"며 "상시로 자체 점검을 통해 투자 대상 자산의 손실 징후 발생 시 재무제표에 적시에 반영해달라"고 전했다.
해외 대체투자와 관련한 투자자 피해 발생에 대해서도 "부실 발생 시 투자자금 회수 가능성을 높여주는 담보, 보증, 보험 등 투자자 권리 구제 장치가 실효성 있게 작동하는지 점검해야 한다"며 "거액 투자 건을 다수의 개인투자자에게 나눠 판매하는 과정에서 공모 규제 위반 가능성을 차단하기 위해 내부통제 절차도 재점검하라"고 당부했다.
금감원은 만기 연장 등 특이 동향에 대해서 일일 모니터링하는 한편, 충당금 설정, 부동산 익스포저 평가의 적정성 등을 지속해서 점검할 예정이다.