금융감독원은 24일 올해 9월말 현재 파생결합증권 잔액은 111.2조원으로 지난 6월말 대비 5.3조원, 4.5% 감소했다고 밝혔다.
금감원은 "미중 무역분쟁과 홍콩사태로 해외증시가 부진했고, DLF 사태로 파생결합증권 투자수요가 감소하면서 발행 및 잔액이 감소했다"고 설명했다.
먼저, 올해 3분기 중 주가연계증권(ELS·ELB) 발행액은 18.0조원으로 전분기 대비 9.8조원, 35.3% 감소한 것으로 집계됐다. 이에따라 올해 9월말 현재 ELS·ELB 발행잔액은 72.1조원으로 전분기 대비 4.0조원, 5.3% 감소했다.
ELS와 ELB는 기초자산인 주가지수나 개별주식의 가격에 연동되어 투자수익이 결정되는 유가증권 및 사채를 말한다.
이어 기타파생연계증권(DLS·DLB) 발행액은 올해 3분기 중 6.5조원으로 전분기 대비 2.1조원, 24.4% 감소한 것으로 나타났다. 발행잔액은 9월말 현재 39.1조원으로 6월말 대비 1.3조원, 3.2% 감소했다.
DLS·DLB는 기초자산으로 주가가 아닌 금리, 신용, 원자재, 환율 등을 활용하여 투자수익이 결정되는 유가증권 및 사채를 뜻한다. 대규모 원금손실이 발생한 해외금리연계 DLF는 DLS를 편입한 펀드를 말한다.
동시에 3분기 중 파생결합증권 투자자의 투자이익은 8,416억원으로 전분기 보다 4,687억원, 30.8%나 감소한 것으로 집계됐다.
특히, 금리연계 DLF 사태의 영향으로 DLS·DLB의 투자수익률은 전분기 대비 1.9%p 감소한 1.5%(평균투자기간 1년, 연환산수익률 1.5%)을 기록했다.
3분기 중 이익 상환된 DLS·DLB의 투자수익률은 2.9% 였으나, 손실 상환된 DLS의 투자손실률이 57.1%를 기록하면서 전체 투자손익률이 낮아졌다.