19일 금융감독원에 따르면 지난 7일 기준으로 국내 금융회사의 주요 해외금리 연계 파생결합상품 판매 잔액은 8224억원 수준이다.
회사별로는 우리은행이 4012억원으로 가장 많고 하나은행도 3876억원으로 두 번째로 많이 팔았다. 국민은행은 262억원, 유안타증권은 50억원, 미래에셋대우증권은 13억원, NH증권은 11억원을 판매했다.
전체 판매잔액의 99.1%인 8150억원은 은행에서 사모 DLF 형태로 판매됐다. 나머지 74억원은 증권회사가 사모 DLS 형태로 팔았다.
개인 투자자가 3654명으로 가장 많았으며 7326억원으로 전체 판매 잔액의 89.1%를 차지했다. 법인 188개사는 898억원을 투자했다.
가장 문제가 되고 있는 독일국채 10년물 금리 연계 상품의 판매 잔액은 1266억원으로, 우리은행이 1255억원, NH투자증권이 11억원을 팔았다. 지난 7일 기준으로 해당 상품의 판매 금액 전체는 손실구간에 이미 진입한 상태다.
현재 금리가 만기(9월~11월)까지 유지할 경우 예상 손실 금액은 1204억원으로, 평균 예상손실률이 95.1%에 달한다.
미국·영국 CMS 금리 연계 상품의 판매 잔액은 6958억원으로 지난 7일 기준으로 판매 잔액 가운데 5973억원(85.8%)가 손실 구간에 진입했다. 만기까지 현재 금리 수준이 유지될 경우 예상 손실 금액은 3354억원으로 평균 예상 손실률은 56.2%다.
해당 상품은 설계 자체를 만기를 여러 번 연장할 수 있게 해놔 당장 손실을 안 볼 순 있지만 터질 시기를 뒤로 미룬 것일 뿐 시한폭탄이라는 지적이 나온다.
금감원은 구조가 복잡하고 원금 손실 가능성이 있는 해외금리 연계 파생결합상품의 설계부터 판매에 이르게 된 전 과정을 점검하고 관련 내부 통제 시스템을 집중 점검할 예정이다.
금감원 관계자는 "투자자 입장에서 이해가 쉽지 않고 일부 상품의 경우 레버리지가 높아 만기 시 손시률이 90%를 상회할 것으로 예상된다"며 "은행 등 판매사, 증권사 등 발행사와 운용사 등을 대상으로 관련 검사국이 연계해 8월 중 합동 검사에 착수할 예정"이라고 밝혔다.
이와 더불어 분쟁 조정 관련 민원 현장 조사도 같이 실시한다는 방침이다. 지난 16일 기준으로 금감원에 접수된 분쟁 조정 신청 건은 총 29건이다. 현장 조사 결과 등을 통해 불완전판매가 확인될 경우 법률 검토, 판례 및 분조례 등을 참고해 분쟁 조정을 신속히 진행할 계획이다.
금감원은 또 최근 국내외 금융시장이 글로벌 경기 하락 가능성, 미·중 무역 분쟁, 홍콩 시위 등으로 변동성이 크게 확대되고 있다며 금리, 환율, 유가 등을 기초로 한 파생결합상품 등 고위험 금융상품의 발행 및 판매에 대한 모니터링을 더욱 강화하겠다는 입장을 밝혔다.