금융감독원은 10일 바젤위원회에서 결정한 '바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안'의 국내 도입을 위해 은행업계 관계자 등을 대상으로 '공개협의안(Consultation Paper)'을 발표하고 설명회를 개최했다.
이번에 발표한 공개협의안은 은행이 BIS비율을 산출할 때 적용하는 신용리스크 및 운영리스크 등의 산출방법을 개편하기 위한 목적으로 개편안이 도입되면 기업대출에 대한 위험량이 낮아져 국내 은행의 BIS비율이 약 0.5∼0.7%p 상승할 것으로 예상된다.
특히, 은행들은 BIS비율 상승으로 자본부담이 경감되면서 기업대출 취급 여력이 종전보다 개선될 것으로 기대된다.
주요 개편내용을 살펴보면 기업대출의 신용리스크 산출기준을 완화해 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 현행 100%에서 85%로 하향 조정할 계획이다.
일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고 있어 대부분 등급이 없는 상태인데, 이들에 대한 위험가중치가 85%로 하향 조정되면서 은행의 자본부담이 경감된다.
또, 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 현행 45%에서 40%로, 35%에서 20%로 하향하는 등 완화한다.
다만, 가계대출의 경우에는 최근의 국내 가계부채 및 부동산시장 상황 등을 감안하여 종전과 같이 현행 규제수준을 유지할 계획이다.
다음으로 운영리스크의 위험가중자산 산출방법을 단일화해 은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 운영위험가중자산이 차등 산출되도록 함으로써, 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓도록 개선했다.
현행 기초지표법 및 표준방법은 영업규모만 반영할 뿐 은행의 손실경험을 제대로 반영하지 못하고 있고, 고급측정법은 은행별로 활용 모형이 상이하여 은행간 비교가능성이 현저히 떨어지는 문제점에 노출돼 있다는 지적이 많았다.
또, 위험가중자산(자본) 하한 기준 개선으로 은행의 규제이행 부담을 경감할 예정이다. 이에따라 내부등급법에 의한 위험가중자산 하한 기준을 현행 바젤Ⅰ기준의 80%에서 앞으로는 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 개선한다.
금감원은 이번 개편안에 대해 오는 5월말까지 금융회사, 신용평가사 및 학계 등으로부터 폭넓은 의견 수렴 과정을 거칠 예정이며, 국내 은행들이 규제 개편안에 충분한 준비 기간을 가질 수 있도록 금년중 관련 시행세칙을 개정하고 2022년 1월부터 시행할 계획이다.